Eksponentiaalinen Painotettu Liikkuvan Keskiarvon Riski Metrics
Määritä markkinamuuttujan volatiliteetiksi n päivänä, joka on laskettu päivämäärän n-1 lopussa. Varianssiaste on Vahvistetun neliön päivämäärä n. Syötä markkina-muuttujan arvo i päivän lopussa i. Jatkuvasti yhdistettynä tuottoprosenttiin i päivässä i edellisen päivän loppuun eli i-1: een ja päivän i loppuun i ilmaistaan seuraavasti. Seuraavaksi käyttäen viimeisintä m-havaintoa laskemalla yhteen Puolueeton estimaattori varianssi. Jos on keskiarvo. Seuraavaksi, oletetaan olettaa ja käyttää varianssin suurimman todennäköisyyden estimointia. Tähän mennessä olemme käyttäneet yhtä suuria painoja kaikille, joten edellä määriteltyä määritelmää kutsutaan usein tasavertaiseksi. Painotettu volatiliteettiestimaatti. Olemme aiemmin ilmaisseet, että tavoitteena oli arvioida nykyistä volatiliteettitasoa, joten on järkevää antaa suurempia painoja viimeaikaisiin tietoihin kuin vanhempien tarpeisiin. Toimi siten, että ne ilmaisevat painotetun varianssianalyysin seuraavasti: Painosta, joka annetaan hav